Пример ТС: Система, основанная на первом внутреннем паттерне ретрейсмента IP1
Формирование системного подхода на основании внутренних паттернов ретрейсмента, является более простой моделью, ввиду того, что каждый IP, помимо точки входа в рынок, предоставляет так же информацию об уровнях выставления ордеров stop-loss и take-profit.
Рисунок 193. IP1 на валютной паре USD/JPY, H1
На примере паттерна IP1 (рисунок 193), стоп-лосс необходимо выставить за уровень 0%, ввиду того, что если цена уйдет выше уровня 0%, паттерн будет отменен, и сделка должна быть закрыта. Ордер take-profit на основании данного паттерна устанавливается на уровень 50%.
Если сформировать данный подход в трейдинг-план, то получится следующее:
- Сделка на покупку или продажу открывается в случае формирования внутреннего паттерна ретрейсмента IP2, при достижении ценой ключевого уровня L2.
- Ордер stop-loss устанавливается за уровень 0% (на величину spread+1 пункт).
- Ордер take-profit устанавливается на уровне 50%, либо чуть раньше него, с целью фиксации прибыли при достижении ценой области нахождения уровня Target.
- Максимальный долларовый риск рассчитывается по формуле: D*n%, где D — размер депозита.
- Максимальная вовлеченность рассчитывается по формуле: (D*5%)/SL.
В данном трейдинг-плане, вместо IP1, можно обозначить любой внутренний паттерн, который подходит трейдеру, и который появляется на рынках чаще всего (Глава 5).
Важным условием, не обозначенным в приведенном выше трейдинг-плане, является фактор выбора области появления IP: нет смысла ожидать формирования разворотного паттерна в любом месте, а так же в развивающемся тренде. Для того, что бы паттерн сработал до уровня цели — необходимо, что бы цене было от чего развернуться — от кластера поддержки/сопротивления, либо на формирование разворота может указать сигнал, определяемый при помощи каналов Дончиана.
Целью данной главы было раскрытие понятий трейдинг-план и торговая система, а так же демонстрация примеров формирования грамотного, системного подхода к торговле на основании инструментов, используемых в КАФ.
Как уже отмечалось ранее, создание ТС — вопрос индивидуальный, требующий продолжительного времени работы на финансовых рынках. Порою у трейдеров уходит 4-5 лет на формирование методов, позволяющих им зарабатывать больше, чем терять, в процессе своих операций. Главным условием правильного развития является выбор верного пути, и трейдинг-план, как основа Торговой системы, может послужить отличным маяком, в направлении которого трейдеру нужно развивать свои навыки.