Трейдинг-план. Stop-loss рассчитывается на основании ATR

Для увеличения итогового размера лота можно: увеличить депозит, увеличить риск (эти варианты менее интересны с точки зрения торговых возможностей); так же можно поработать со знаменателем формулы, то есть постараться максимально уменьшить размер SL по волатильности, без ущерба торговой модели (слишком маленький стоп-лосс — так же некорректно, как и слишком большой). Однако волатильность позволяет решить этот вопрос следующим образом:

• Торговля на младших таймфреймах, по отношению к старшим, требует меньший размер SL, выставленный по волатильности. Например, в момент написания книги значение ATR по паре EUR/USD, таймфрейм «4 часа», равно 0.0031, а значение волатильности на таймфрейме М30 равно 0.0008, то есть почти в 4 раза меньше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что торговля по «Развороту на канале», если эта модель формируется на младших таймфреймах, более предпочтительна с точки зрения итоговой прибыли, нежели торговля по моделям на старших таймфреймах, неизбежно требующих большой размер SL.
• Можно заметить, что волатильность — показатель, колеблющийся от меньшего к большему значению и обратно (это хорошо видно на рисунке 2). За спадом волатильности неизменно следует подъем, а за ростом — следует спад. При этом на пиках роста волатильности её значение в 2-3 раза выше периодов затишья. Поэтому, еще одним вариантом торговли по «Развороту на канале» будет формирование данной модели в период спада волатильности. В этом случае размер stop-loss будет значительно меньше, нежели при открытии позиции по модели, сформированной на пиках волатильности.

Причем, второй вариант торговли интересен еще и тем, что рост волатильности вызывает резкое, направленное движение (а точнее, наоборот, поскольку волатильность лишь отражает силу ценовых изменений). Поэтому, если открыть сделку на спаде волатильности, согласно модели входа, можно ожидать того, что в случае отработки модели цена пойдет на целевой уровень достаточно мощно (возможно так же, что движение будет крайне сильным, «параболическим»). Волатильность не указывает направление движение цены, а так же не указывает сигналы расхождения/схождения. Однако данный индикатор и не может использоваться, как торговый, его основная задача — решение прикладных задач, которые рынок ставит перед трейдером.

Таким образом, второй пункт трейдинг-плана можно сформулировать следующим образом:

Stop-loss рассчитывается на основании ATR.

Условие пиков и спадов волатильности относится к первому пункту трейдинг-плана, поэтому еще одним вариантом «доп. Условия» может быть открытие позиций на спадах индикатора ATR.

Для того, что бы понять, какой необходимо установить тейк-профит, либо как именно фиксировать прибыль в сделке, необходимо понаблюдать за тем, как цена ведет себя, двигаясь в диапазоне Дончиана после формирования паттерна «Разворот на канале». Чаще всего, после формирования модели, цена достигает противоположной границы Канала. С учетом этого фиксировать прибыль можно при достижении противоположной границы, при открытии сделки на основании модели «Разворота на канале».

Иногда бывает и так, что цена не доходит до границы и разворачивается на серединной линии диапазона, а чаще случается пробой противоположной границы, и цена движется далее в сторону пробоя, но уже без сделки, т.к. она зафиксирована на границе канала.

В связи с этим можно поступить следующим образом: разделять объем сделки, которую необходимо открыть, на две части. Первую часть можно зафиксировать при достижении противоположной границы канала, а вторую часть сделки зафиксировать дополнительным способом. В данном случае можно так же прибегнуть к выставлению тейк-профита на основании волатильности:

-в случае низкой волатильности при открытии сделки на основании «Разворота на канале», тейк-профит равняется 3*ATR или 4*ATR, в зависимости от значения самой волатильности.
-в случае высокой волатильности при открытии сделки на основании «Разворота на калане», тейк-профит равняется 2*ATR.

Во втором случае получается, что стоп-лосс равен размеру тейк-профита, однако несоблюдение отношения Profit Loss ratio 1:2 или выше, еще не говорит о том, что ТС будет не прибыльна. Чем ближе выставляется ордер тейк-профит, тем выше вероятность, что он сработает быстрее, нежели stop-loss.

Рисунок 192. Выставление ордера тейк-профит по волатильности, USD/CAD, H1

На рисунке 192 видно, что 4 декабря сформировался частный случай «Разворота на канале». Волатильность была не высокой. Половина сделки с прибылью зафиксирована на границе канала, вторая — чуть ниже, в размере 24 пунктов (3*ATR). Стоп-лосс в сделке равнялся 19 пунктам, и, достигнут не был.

Так же на этом рисунке можно заметить, что в тот же день, в 19:00 сформировался сигнал разворот на канале на покупку. Волатильность (отмечена синей вертикальной линией) была высокая, поэтому в случае учета размера волатильности при открытии сделки, данный вход на покупку стоило проигнорировать. Из рисунка видно, что после формирования не идеального, с учетом волатильности, паттерна, цена немного подросла, а после этого продолжила снижение. Волатильность в данной ситуации указала на то, что данный паттерн не стоит рассматривать для открытия покупок.

Пункты 4 и 5 трейдинг плана, в данном примере ТС стандартны: необходимо производить расчет максимального долларового риска и максимальной вовлеченности при каждом открытии сделки. Для удобства можно создать базу в Excel, внеся туда формулы, и в случае формирования сигнала «Разворот на канале» добавлять для расчета размер депозита на момент открытия сделки и размер предполагаемого stop-loss (размер риска на одну сделку в процентном соотношении должен быть неизменным для каждого входа в рынок). Таким образом, сформированный трейдинг план будет выглядеть так:

• Сделка на покупку или продажу открывается в случае формирования паттерна «Разворот на канале».
• Ордер stop-loss устанавливается на основе волатильности, по формуле: 2*ATR(10)+spread.
• Прибыль фиксируется: при достижении ценой противоположной границы канала закрывается половина прибыли; оставшаяся часть фиксируется ордером take-profit, устанавливаемым исходя из размера волатильности: 2*ATR(10) при высокой волатильности, и 3*ATR(10) при низкой.
• Максимальный долларовый риск рассчитывается по формуле: D*5%, где D — размер депозита.
• Максимальная вовлеченность рассчитывается по формуле: (D*5%)/SL.

Данный трейдинг в плане не содержит следующих условий:

-факторов, влияющих открытые сделки на основании множественно формируемых моделей, описанных в п. 1.;
-условий наращивания позиции, в случае развития сильного направленного движения после входа.

Данные условия индивидуальны и характерны не для всех типов Торговых систем, именно поэтому они не были включены в Трейдинг-план.

Таким образом, на основании одной торговой модели и учете волатильности можно составить трейдинг-план, который, в случае положительных результатов за период тестирования, можно использовать в торговле. Это будет еще не полностью сформированный ТС, но уже системный подход, результаты которого будут значительно выше торговли не системной.