Каналы Дончиана, их применение в дейтрейдинге часть 2

Как уже отмечалось ранее, Комплексный анализ Фибоначчи — самостоятельное, независимое направление технического анализа, в своей основе не требующее уточнения другими школами ТА, или подключения дополнительных торговых методов.

Но, как и любое направление анализа, Комплексный анализ может быть, при необходимости, расширен в плане методов оценки ценовых движений или принципов заключения сделок, с целью максимально улучшить показатели инструментов КАФ.

Два основных направления работы в Комплексном анализе: кластеры и внутренние паттерны ретрейсмента, обладают замечательным набором свойств со знаком «плюс», которые трейдер может использовать в своей работе. Основные, это:

при работе с кластерами: возможность формирования на них внутренних паттернов ретрейсмента IP1 и IP2, и открытие сделок на основании сформированных моделей, подкрепленных наличием мощной преграды в виде скопления уровней поддержки/сопротивления.

При работе с внутренними паттернами: возможность ценового разворота, с целью продолжения развития коррекционного движения, от уровня L2, как в паттерн IP1 и IP2, так и при формировании глубоко-коррекционных моделей.

Два представленных торговых свойства, базисные для Комплексного анализа, имеют собственные «минусы», которые могут накладывать отпечаток на принятие решения трейдером.

• при работе с кластерами: при достижении скопления сопротивлений или поддержек цена может отскочить от кластера, и, не формируя IP1 или IP2, начать мощное движение, заработать на котором будет невозможно, так как нет достаточного набора условий для открытия позиций, согласно правил КАФ.
• при работе с внутренними паттернами: при достижении ценой уровня L2, согласно правилам, необходимо открывать сделку с ордером take-profit на уровне, целевом для IP. Но в некоторых ситуациях цена может не остановится на отметке L2, продолжить движение далее и, в случае открытой сделки, будет формироваться просадка или исполнится ордер stop-loss.

Данные факторы нельзя отнести к слабым сторонам Комплексного анализа Фибоначчи, так как они не ограничивают торговлю на основании данного метода. Однако, как и в случае наличия кластера, так и в случае тестирования уровня L2 во внутреннем паттерне, могут формироваться сигналы, на основании которых так же можно заключать прибыльные сделки, либо подтверждать намерения цены развернуться у того или иного кластера/уровня поддержки или сопротивления.

Каналы Дончиана являются тем инструментом, который позволяет дополнить Комплексный анализ методологией торговли, охватывая те принципы заключения операций, которые не оценены инструментами группы Фибоначчи. Совместное применение каналов Дончиана и инструментов Фибоначчи позволит значительно увеличить точность входов в рынок, за счет чего можно значительно увеличивать торгуемые объемы, не опасаясь больших просадок и значительных убытков в этом случае.

Для подтверждения формирования экстремумов на кластере/ключевом уровне, тактика работы на пробой границ канала, разумеется, не подходит. Что касается обратных торговых стратегий («Черепаший суп» и т.п.), то их статистика так же не дает возможности использовать данные методы, как вспомогательные для КАФ.

Самым успешным вариантом использования каналов Дончиана для таких целей является применение избранного технического сигнала, который является очень сильным и несет в себе информацию о скорых, типовых ценовых изменениях. Это свойство является показателем того, что данный сигнал, который имеет название «Разворот на канале» - паттерн.

Рисунок 179. Схема медвежьего паттерна «Разворот на канале»

Рисунок 180. Схема бычьего паттерна «Разворот на канале»

На рисунках 179  и 180 представлены схемы формирования паттерна «Разворот на канале», в основе которого лежит поведение цены на границе каналов Дончиана.

Данная модель имеет жесткие условия формирования. Если одно из них не выполнено, то модель не является корректной и не должна использоваться для торговли.

1. Цена должна пробить верхнюю или нижнюю границу канала Дончиана и закрепиться под ней.
2. После пробоя, спустя некоторое время, цена должна вновь вернуться внутрь канала, и, при этом не протестировать его противоположную границу.
3. Далее цена еще раз должна подойти к ранее пробитой границе и сформировать её прокол: тень свечи должна пробить границу канала, сформировав новый максимум или минимум, а цена закрытия этой свечи должна остаться в канале.

Период времени между пробоем границы канала и её повторным движением не должен быть длительным, и не может превышать:

                       -суток для таймфреймов M30, H1
                        -недели для таймфреймов H4, Daily
                        -месяца для таймфреймов Weekly, Monthly

Следствием формирования данного паттерна является разворот цены на это границе, с последующим движением с целью тестирования противоположной линии канала Дончиана.

Рисунок 181. Формирование паттерн «Разворот на канале», EUR/USD, H4

На рисунке 181 представлен пример формирования паттерна «Разворот на канале», на паре EUR/USD. После падения цены и пробоя нижней границы канала цена вернулась в него, и спустя некоторое время снова подошла к нижней границе. Отмеченная на графике свеча подтвердила формирование условий для появления паттерна «Разворот на канале»: тень свечи оказалась ниже границы канала Дончиана, а цена закрытия бычьей свечи оказалась внутри канала. Результат данного паттерна показан на рисунке 182.

Рисунок 182. Отработка паттерна «Разворот на канале», EUR/USD, H4

Рисунок 183. Паттерн «Разворот на канале», USD/CAD, H1

Еще один пример формирования паттерна «Разворот на канале» представлен на рисунке 183. Здесь сформировалась медвежья модель на паре USD/CAD, и цена очень мощно начала двигаться в сторону противоположной границы канала Дончиана.

Преимущество канала Дончиана, в сравнении с другими канальными трендовыми индикаторами, такими как Полосы Боллинджера, каналы Кельтнера и т.п., состоит в том, что канал менее динамичен относительно цены, и изменяется только в случае формирования новых максимумов и минимумов, с учетом закрытия свечей. Это преимущество значительно облегчает процесс принятия решений, так как паттерн «Разворот на канале» виден сразу в процессе формирования. Каналы Дончиана, в этой связи, являются опережающим показателем, заранее сообщающем о ценовых намерениях по формированию торговой модели.

Сужение границ каналов, которое говорит о сжатии цены и грядущих экстремальных ценовых изменениях, свойственно типовым канальным индикаторам, для каналов Дончиана не является ориентиром скорого «выстрела» цены. Сжатие каналов Дончиана всего лишь говорит о фазе ценовой консолидации.