Временные инструменты Фибоначчи часть 2

Еще одним инструментом Комплексного анализа, отвечающим за поиск экстремальных временных областей, в которых возможно формирование экстремумов, является инструмент Временные уровни Фибоначчи.

В отличие от Временных рядов, уровни которых указывают на точное место возможного формирования локального максимума или минимума, Временные уровни указывают на область, в которой могут сформироваться модели ценового разворота. Это свойство накладывает отпечаток на периоды применения – Временные ряды лучше всего работают на таймфреймах H1 и выше, вплоть до недельного таймфрейма, ввиду того, что для формирования ценового разворота цен, порою, приходится затрачивать длительные усилия.

Временные уровни, или же Временные цели, как они обозначаются в литературе, посвященной трейдингу на финансовых рынках, один из первых ввел в обращение Роберт Фишер. В своей книге «Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы» он описал возможности данного инструмента с позиции Волновой теории. Однако, как уже отмечалось во Введении к этой книге, описанные инструменты не сопровождались указанием того, как их применять и какие торговые свойства они в себе несут. В Комплексном анализе Фибоначчи все инструменты были переработаны, не стали исключением и Временные ряды, которые из инструмента, указывающего на возможное время окончания той или иной волновой структуры, стали использоваться как показатели того, в какой период времени можно ожидать ценовой разворот.

Классический подход к построению Временных уровней схож с построением Временных рядов. Так же Роберт Фишер предлагал строить Временные уровни на сформировавшиеся волновые структуры для оценки будущих целей. Согласно подходу Комплексного анализа, инструмент Временные уровни необходимо строить на паттерн, который можно обозначить, как «два максимума» или «два минимума». Обычно, данный паттерн формируется в конце трендового движения, перед разворотом, и встречается достаточно часто. В этом случае построенный инструмент охватит начинающий формирование коррекцию и, в случае её перехода в тренд, также будет показателем экстремальных временных областей.

Способ построения Временных уровней показан на рисунках 119 и 120.

Рисунок 119. Схема построения Временных уровней на паттерн «два минимума», сформированный после нисходящего тренда.

Рисунок 120. Схема построения Временных уровней на паттерн «два максимума», сформированный после восходящего тренда.

Паттерн, на который строятся Временные уровни, представляет собой два экстремума, минимумы или максимумы, в зависимости от направления тренда. Важным условием является достаточно глубокое ценовое расстояние между ними (ценовая впадина между двумя минимумами или двумя максимумами должна быть визуально значимой). Дополнительных условий для идентификации данного паттерна не требуется.

В инструменте Временные уровни используются следующие пропорции Фибоначчи: 123.6%, 161.8%, 200%, 223.6%, 261.8%, 300%. Данные уровни равносильны по свойствам, но более сильными являются «круглые уровни» 200% и 300% (самые значительные развороты случаются именно на них).

Рисунок 121. Временные уровни на паре EUR/USD, Weekly

На рисунке 121 Временные уровни построены на паттерн «два минимума», появившийся на валютной паре EUR/USD в период 2008-2010 года. Для «правильного» паттерна характерен глубокий ценовой ход между минимумами, который можно наблюдать на графике.

Временные уровни при таком построении очень точно указали на временные области, в которых возможен ценовой разворот. Уровни 123.6% и 161.8% очень точно попали в ту область, где цена аккумулировала возможность смены тенденции, уровень 200% так же указал на область формирования локального минимума. Чуть менее сильно, но не менее точно, сработал 223.6% - цена, достигнув данного уровня, сформировала краткосрочную восходящую коррекцию.

Из примера видно, что Временные уровни указывают чаще всего на значительную временную область, в период которой может формироваться разворот. Это не является «минусом» данного подхода, данное свойство – следствие построения данного инструмента на старшие таймфреймы.

Рисунок 122. Временные уровни на паре USD/SEK, H4

На рисунке 122 временные уровни построены на паре USD/SEK. Цена очень точно отрабатывает эти уровни, видно, как после прохождения очередного Временного уровня вектор движения цены изменяется. Как и в предыдущем случае, уровень 223.6% сработал менее явно, но, цена все равно сформировала небольшую коррекцию после прохождения этого уровня.

Рисунок 123. Временные уровни на паре USD/JPY, Daily

Отработку ценой временных уровней, построенных на паре USD/JPY, можно наблюдать на рисунке 123. Паттерн два минимума, на который построен инструмент, очень явный и в данном случае не возникает трудностей с его идентификацией. Уровень 123.6% указал на локальный уровень разворота, тогда как уровень 161.8% указал наличие мощной экстремальной временной зоны. Пара USD/JPY, достигнув уровня 161.8%, развернулась более чем на 600 пунктов.

Рисунок 124. Временные уровни Фибоначчи на валютной пару EUR/GBP, Daily

Еще один пример по-настоящему фантастической отработки Временных уровней ценой показан на рисунке 124. Здесь инструмент построен на кросс-курсе EUR/GBP. После формирования паттерна «два максимума» (интересно, что внутри него есть еще один, более краткосрочный, подходящий для анализа на таймфрейме H4) цена ушла в коррекцию, и каждый раз, когда она проходила очередной Временной уровень, она изменяла свое направление: если до уровня шел рост, то цена начинала падать, и наоборот. С одинаковой силой в данной ситуации сработали все Временные уровни Фибоначчи.

Отдельно необходимо упомянуть о ситуациях, при которых в области окончания тренда  формируется несколько максимумов или минимумов (обычно 3). Очень часто они являются классической моделью «Три маленьких индейца», описанной в книге «Биржевые секреты». В этом случае построение необходимо выполнять не на соседний с последним максимум или минимум, а на два удаленных. Пример такого построения показан на рисунке 125.

Рисунок 125. Три минимума подряд, и построение Временных уровней, GBP/JPY, H4

На рисунке 125 хорошо видно, что в конце падения пары GBP/JPY были сформированы три минимума, которые являются ничем иным, как паттерном «Три маленьких индейца». Если рассмотреть всю структуру падения, то легко увидеть, что данный паттерн появился, как основа другого, более мощного паттерна «Волна Вульфа» (точка min3 сформировалась в «sweet zone»), идеально отработавшего свою цель, которая пришлась на временной уровень 200%.

Но более важным фактором в данном контексте является построение Временных уровней: в таких случаях их необходимо строить не на соседние минимумы (min2 и min3), а на наиболее удаленные (min1 и min 3). Можно отметить, что временные уровни сработали очень неплохо, особенно 200%, 261.8% и 300%, которые указали на временные области, в которых возможен ценовой разворот.

Инструмент Временные уровни Фибоначчи является незаменимым инструментом для выявления временных областей, где можно ожидать формирования разворота. В случае, если его невозможно построить (нет подходящего паттерна «Два минимума» или «два максимума»), то можно воспользоваться построением Временных рядов Фибоначчи.