Кластеры КАФ

Инструмент Расширение Фибоначчи — мощный показатель пролегания уровней поддержки и сопротивления. Расширение можно использовать в качестве самостоятельно инструмента, и при помощи него торговать и совершать анализ ценовых изменений на финансовых рынках.

В этом случае необходимо учитывать свойства тех или иных уровней, и стараться совершать сделки на основе ценовых изменений на ключевых уровнях: двух общих FE 161.8% и FE 200%, и свойственных отдельных валютным парам FE 150% и FE 138.2%.

Рисунок 90. Расширение Фибоначчи на паре EUR/USD, H1

На рисунке 90 Расширение построено на валютной паре EUR/USD. Для данной пары ключевым уровнем является отметка FE 150%, и из графика видно, что цена, достигнув этого уровня, развернулась и развила коррекционное нисходящее движение. В случае продаж EUR/USD от уровня FE 150%, прибыль составила бы +121 пункт.

Для подтверждения намерений цены, при самостоятельном использовании Расширения, можно прибегать к использованию дополнительного инструмента, указывающего на состояние цены в сравнении с предшествующим временным промежутком. Для таких целей отлично подходят осцилляторы технического анализа, такие как индикатор RSI.

По паре EUR/USD на рисунке 13 видно, что при достижении ценой уровня FE 150% на осцилляторе наблюдалась перекупленность, свидетельствующая о высокой вероятности скорой ценовой коррекции. Так же в зоне перекупленности имела место дивергенция, сигнал расхождения показаний индикатора с ценовыми изменениями. Данный фактор достаточно часто трактуется, как показатель скорого разворота, однако для того, чтобы цена изменила направление — показаний вторичного инструмента ТА — индикатора — недостаточно: цена должна нащупать сопротивление или поддержку, от которой и может произойти ценовой разворот.

На представленном примере индикатор RSI указал на то, что цена может изменить направление, и, при этом, достижение ключевого уровня сопротивления по пару EUR/USD указало на возможность открытия продаж, которые принесли бы достаточную краткосрочную прибыль за 2 дня.

• В Комплексном анализе Фибоначчи осцилляторы технического анализа не находят активного применения, поскольку не являются показательными и не указывают на возможность открытия/закрытия позиции.
• Однако эти методы анализа могут применяться, с целью дополнения общей технической картины. Первичными инструментами КАФ являются инструменты Фибоначчи, и компьютерные индикаторы разумно использовать только как вторичный инструмент, в случаях, когда он действительно необходим.

Применение Расширения Фибоначчи на валютном рынке в качестве вспомогательного инструмента, позволяет с большой точностью оценить, где находятся кластеры поддержки/сопротивления, на которых цена сможет сформировать торговые модели, указывающие на возможность разворота, или же сразу развернуться, достигнув экстремальной зоны. Применение ретрейсмента Фибоначчи совместно с Расширением позволяет определить самые сильные кластеры, которые могут задержать цену. Далее на примерах будет показано, как проводить анализа посредством двух инструментов КАФ.

Рисунок 91. Расширение+Ретрейсмент на пару GBP/USD, Daily

На рисунке 91 Ретрейсмент и расширение Фибоначчи построены на фунте стерлингов. Здесь наблюдается нисходящая коррекция после восходящего тренда, которая оценена при помощи ретрейсмента Фибоначчи. Для определения кластеров, на которых цена может остановиться, построен вспомогательный инструмент — Расширение.

Области, отмеченные на графике — это места скопления уровней Расширения и Ретрейсмента. Первая область сопровождается уровнем 38.2% и FE 100%, причем последний является сильным, с учетом глубокой коррекционной волны построения.

Вторая область являет собой сочетание уровней 50% и FE 123.6%. Уровень FE 123.6% - слабая поддержка или сопротивление, но с учетом того, что он дополнен ключевым уровнем ретрейсмента — данный кластер является мощной поддержкой.

Третий кластер, отмеченный на рисунке 92, является самым мощным из трех: он указывает на область, в которой находятся уровни 61.8% и FE 161.8%. Ключевой уровень ретрейсмента для GBP/USD и ключевой уровень расширения остановили коррекцию и дали возможность заранее определить область, откуда необходимо покупать актив.

От каждого из трех кластеров, найденных при помощи двух инструментов Комплексного анализа, цена разворачивалась, причем размер её отскока зависел от силы кластеров — от небольшого роста с уровней FE 123.6%+38.2% до точки окончания коррекции на уровнях FE 161.8%+61.8%.

Рисунок 93. Расширение+Ретрейсмент на паре USD/JPY, Weekly

На рисунке 93 представлен пример применения Расширения Фибоначчи для оценки коррекции, с учетом нисходящего тренда по USD/JPY. Расширение построено на первую и вторую волну коррекции. В период с 5 февраля по 11 марта цена на доллар к йене стремительно росла, пробив кластер, состоящий из уровней FE 161.8% +38.2%, и подошла к более мощному кластеру FE200%+50%. В течение двух недель цена смогла развернуться от сопротивления и продолжить развитие коррекции. Сформировался почти идеальный паттерн IP3.1 (не протестированный уровень 50% вызывает вопросы), цена достигла уровня 14.5%, который так же был дополнен уровнем Расширения FE 61.8% (таким образом, имел место кластер поддержки) и после продолжила развитие восходящей коррекции.

В данном случае кластер на уровне FE 200% сработал сильнее кластера на уровне FE 161.8%,  ввиду того, что уровень ретрейсмента 50% является более мощным, нежели 38.2%. Хотя оба эти уровня являются ключевыми, чаще всего в коррекциях цена достигает 50%, пробивая уровень 38.2%.

Рисунок 94. Расширение+Ретрейсмент на паре USD/SEK, H1

На рисунке 94 показан пример совместного использования Расширения и Ретрейсмента для определения уровней, на которых может сформироваться локальный экстремум тренда. Восходящий тренд по USD/SEK остановился в области уровня FE 161.8%, и в течении суток сформировал коррекционное движение между уровнями ретрейсмента 23.6% и 8.8%. Этот IP1 сформировался на мощном уровне сопротивления — FE 161.8%, поэтому вероятность его отработки ценой была высока. Из рисунка видно, что цена достаточно быстро достигла целевого уровня 50%; прибыль от продаж по IP, подкрепленная сильными уровнями Расширения, составила +86 пунктов.

Пример совместной работы двух инструментов показан на рисунке 95. Пара GBP/USD достигла уровня FE 200% в тренде, и сразу же развернулась от него. На первом этапе коррекции не сформировались IP: цена вернулась на уровень 14.5%, но до этого не смогла пробиться к уровню 38.2%, и IP2 для торговли не появился.

• Если на первом этапе коррекции не формируются IP1 или IP2, то высока вероятность, что могут сформировать более глубокие модели в коррекции, такие как IP3, IP3.1 или IP4.
• Коррекция на валютном рынке стремится быть более структурной, и практически не встречается простых продолжительных коррекций, не содержащих в себе внутренних паттернов ретрейсмента.

Рисунок 95. Расширение+Ретрейсмент, GBP/USD, H4

После пробоя уровня 38.2% цена достигла уровня 50%, от которого отскочила и выросла до отметки 23.6%. Данный уровень L2 паттерна IP3 был подкреплен сильным уровнем FE 150% от Расширения, построенного на первую-вторую волну тренда. Данный кластер указал на то, что цена сможет отработать внутренний паттерн. После повторного тестирования кластера ценой, GBP/USD сильно подешевел, достигнув и пробив уровень 61.8%, целевой для IP3.

Совместное применение Расширения Фибоначчи и Ретрейсмента позволяет выявить следующие возможности для торговли и анализа: определить уровни в тренде, на которых может быть сформирован IP1 и IP2 (эти паттерны обычно формируются на ключевых уровнях Расширения); определить уровни поддержки/сопротивления, при построении Расширения на волны коррекции, которые вместе с уровнями Ретрейсмента укажут на наличие кластеров, достигнув которые, цена сможет отскочить или полностью развернуться. Так же уровни Расширения стоит использовать в качестве дополнения к ключевым уровням IP: если L2 подтверждается наличием сильного уровня Расширения, то этот паттерн с большей вероятностью достигнет ключевого уровня.