» » » Расширение Фибоначчи

версия для печати

Расширение Фибоначчи

Внутренние паттерны ретрейсмента — одни из самых сильных методов анализа, позволяющих определять торговые модели, которые также снабжают трейдеров пониманием дальнейших ценовых рыночных изменений. IP не является торговой системой, это метод поиска паттернов, на основании которых можно сформировать подход к торговле.

Ретрейсмент является основным инструментом в Комплексном анализе Фибоначчи, и в большей части торговых ситуаций его хватает для совершения анализа и открытия сделок. Однако данный инструмент может быть подкреплен дополнительными факторами, указывающими на большую или  меньшую вероятность отработки ключевого уровня, или внутреннего паттерна.

Одним из инструментов, дополняющим ретрейсмент, является его производная — Расширение Фибоначчи.

  • В популярных информационно-аналитических приложениях, распространенных среди Российских трейдинговых компаний, данный инструмент назван «Расширение Фибоначчи», и так же это наименование встречается в некоторых западных программах для трейдинга.
  • Однако в некоторых источниках можно встретить обозначение данного инструмента, под названием «Проекция Фибоначчи», что может внести путаницу. Корректным обозначением инструмента является термин «Расширение».

Методы использования Расширения в анализе и основные его свойства были впервые предложены трейдером Джо ДиНаполи и описаны в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» (1). Его подход строится на комплексном построении Расширения с использованием дополнительных индикаторов ТА для поиска областей возможного ценового разворота.

Как и в иных случаях, методы построения и применения Расширения Фибоначчи в Комплексном анализе были переработаны с учетом требований ценовых изменений на современных финансовых рынках.

Определение. Расширение Фибоначчи — это вспомогательный инструмент КАФ, позволяющий, совместно к Ретрейсментом, определить области окончания коррекции, а так же ценовые уровни, на которых цена сможет сформировать экстремум.

Расширение Фибоначчи является производной от ретрейсмента. Заслуга автора данного инструмента, ДиНаполи, заключается в том, что он предложил анализировать не только коррекцию, строя ретрейсмент по тренду, но, так же на основании сформированной коррекции попытаться определить дальнейшие условия для ценовых изменений. Ретрейсмент строится на тренд. Расширение строится на тренд и на коррекцию, оцененную при помощи первого инструмента.

Данный подход позволяет определить, как цена будет вести себя после формирования тренда и коррекции, в случае продолжения направленного ценового движения, а также расширение можно использовать как инструмент, указывающий на уровни поддержки и сопротивления в тренде, на которых можно ожидать формирование экстремальных ценовых значений и моделей (таких, например, как внутренних паттернов IP1 и IP2).

Схема построения Расширения Фибоначчи, восходящий тренд и нисходящая коррекция

Рисунок 78. Схема построения Расширения Фибоначчи, восходящий тренд и нисходящая коррекция

Схема построения Расширения Фибоначчи, нисходящий тренд и восходящая коррекция

Рисунок 79. Схема построения Расширения Фибоначчи, нисходящий тренд и восходящая коррекция

На рисунках 78 и 79 приведены примеры построения Расширения Фибоначчи для восходящего и нисходящего трендов и их коррекций. Для оценки продолжительности тренда Расширение строится на точки 0-2. Для того, что бы оценить коррекцию, и найти дополнительные уровни поддержки/сопротивления, Расширение необходимо построить на точки A-C.

Пример построения Расширения Фибоначчи, GBP/USD

Рисунок 80. Пример построения Расширения Фибоначчи, GBP/USD, Daily

Пример построения Расширения Фибоначчи, согласно правилам, представлен на рисунке 80. Здесь построены два инструмента: один оценивает уровни сопротивления от восходящего тренда по фунту стерлингов. Второе Расширение оценивает нисходящую коррекцию, для определения уровней, на которых она может завершиться.

С построением Расширения на первую-вторую волну тренда или коррекции, обычно не возникает проблем, поскольку движения цены на валютном рынке, достаточно структурны. Однако порою встречаются достаточно мощные первые волны тренда и коррекции и непродолжительные вторые. В этом случае построить Расширение достаточно сложно.

  • Расширение Фибоначчи — это вспомогательный инструмент, поэтому его построение в той или иной ценовой области зависит от его необходимости: если нужно подкрепить уровни Ретрейсмента построением Расширения, тогда необходимо построить инструмент. Если же необходимости нет, или же построение Расширения невозможно, ввиду несимметричных волн, то необходимости в данном инструменте нет.

Важным условием построения Расширения Фибоначчи является то, что оно строится в области перелома тенденции: либо в начале развивающегося тренда, либо в первых волнах коррекции. Нередко получается построить Расширение в коррекции по волнам, являющимися уровнями L1 и L2 для формирующегося IP1 или IP2.

Расширение Фибоначчи построено по коррекции, на основе IP2, USD/CAD

Рисунок 81. Расширение Фибоначчи построено по коррекции, на основе IP2, USD/CAD, Daily

На рисунке 81 Расширение построено для выявления уровней поддержки в коррекции на первую и вторую волну коррекции, которые формировались на отскоке от уровня 38.2%, и данное движение второй волны построения стало внутренним паттерном IP2.

Важным фактором построения Расширения является также и то, что вторая волна коррекции (1-2) или (B-C) может быть глубокой, то есть неважно, пробит или нет локальной коррекцией уровень 61.8%. Можно сказать, что чем глубже вторая волна, на которую строится Расширение, тем мощнее сработают его уровни в качестве поддержек и сопротивлений в тренде или коррекции.

На рисунке 82 показано построение Расширения в коррекции, на волны ABC. Волна BC значительно велика по отношению к волне AB, и в случае построения ретрейсмента его необходимо было бы строить с точки С до максимума коррекции. Однако, на Расширение не распространяется это правило, и данный инструмент строится с самого минимума, на две волны коррекции или тренда без учета пробития уровня 61.8%.

Рисунок 82. Построение Расширения на глубокую волну "BC”, USD/JPY, Daily

На рисунке 83 продемонстрировано некорректное построение Расширения — в средину ценового движения. При таком неправильном построении, не с самого начала коррекционного (или трендового) движения, инструмент не будет работать должным образом.

Некорректное построение Расширения, EUR/USD

Рисунок 83. Некорректное построение Расширения, EUR/USD, H1

Классический подход к анализу Расширения, предложенный ДиНаполи, требует применения трех уровней в инструменте — 61.8%, 100% и 161.8%. Данный набор уровней является стандартным и выполняет основную функцию — при групповом построении Расширения места пересечения данных уровней от пары Расширений указывают на наличие в этой области кластера. Однако, применимость этих кластеров не столь актуальна, поскольку они являются достаточно слабыми и, в большинстве ситуаций, не показательны.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter