Второй внутренний паттерн ретрейсмента
В том случае, когда цена пробивает уровень 23.6%, существует вероятность того, что будет протестирован первый ключевой уровень ретрейсмента — 38.2%. Зачастую, цена отскакивает от этого уровня, и, как в случае с IP1, стремится развить ценовое движение в направлении тренда. В этой ситуации цена достигает уровня 14.5%, и формируется вторая коррекционная модель — движение 38.2%-14.5%. Его цели и схема показаны на рисунке 44.
Рисунок 44. Схема внутреннего паттерна IP2
В сравнении с IP1, данный внутренний паттерн ретрейсмента является более глубоко коррекционным: если у IP1 уровнем цели является 50%, то для IP2 целевым уровнем является отметка 61.8%.
Еще одна интересная особенность данного паттерна заключается в том, что зачастую цена не разворачивается именно на уровне 14.5%. После отскока от 38.2% цена может следовать вплоть до уровня 8.8% и даже пробить его, и этот фактор не будет говорить об отмене паттерна: как и в IP1, в IP2 уровень stop-loss рекомендуется спрятать за уровень 0%.
И первый, и второй внутренние паттерны обладают замечательным свойством: соотношение потенциальной прибыли к потенциальному риску составляет 3:1-5:1. То есть потенциальный размер прибыли в 4-5 раз больше потенциальных убытков.
В условиях современного трейдинга широко распространенное правило соотношения потенциальных убытков к прибыли подвергается сомнению, и достаточно часто критикуется, как несостоятельное.
Если следовать этому правилу, то действительно, при открытии сделки прибыль должна быть в разы больше, чем потенциальный убыток. Однако если размер ожидаемой прибыли меньше, чем выставляемый ордер stop-loss, то выше вероятность того, что прибыль будет зафиксирована раньше, нежели цена исполнит ордер, фиксирующий убыток по сделке.
Пример формирования IP2 на валютной паре GBP/USD представлен на рисунке 45. Из примера видно, что цена, отскочив от уровня 38.2% протестировала линию 14.5% (что послужило сигналом для открытия продаж), но после этого смогла вырасти до уровня 8.8%. Это довольно частое явление, которое может использоваться в торговле следующим образом: по паттерну IP2 сделки могут открывать не на уровень 14.5%, а на 8.8%. Данный уровень часто достигается ценой, и вход от него представляется наиболее удачным, поскольку чаще всего, просадка бывает минимальна. С другой стороны, при таком походе к торговле на основании IP2 та часть сделок, при которой цена достигает 14.5% и разворачивается именно на нем, будет пропускаться, вследствие чего, может иметь место недобор прибыли. В качестве рекомендации можно принять совет совершать вход именно от уровня 14.5%, с учетом возможности тестирования ценой отметки 8.8%.
Пример IP2 на рисунке 45 четко указал на результат формирования паттерна — спустя 2 месяца была достигнута цель на уровне 61.8%, сделка на продажу принесла 1141 пункт прибыли. Потенциальный убыток на уровне 0% равнялся бы 358 пунктам, что в 3 раза меньше зафиксированного результата, и отношение SL к TP в данном случае находится на приемлемом уровне 1:3.
Рисунок 45. Паттерн IP2 на паре GBP/USD, Daily
Еще один долгосрочный пример с рынка показан на рисунке 46. Здесь паттерн IP2 сформировался на кросс-курсе EUR/GBP. Данная валютная пара, не смотря на её слабую волатильность, является одной из самых техничных на рынке FOREX, и на данной валютной паре формируется значительное количество внутренних паттернов.
Рисунок 46. Паттерн IP2 на кросс-курсе EUR/GBP, Weekly
После формирования IP2 на паре EUR/GBP цена в течение долгого времени дрейфовала во флете (данный паттерн сформировался на недельном таймфрейме) и достигла уровня взятия прибыли через два с половиной года. Удержание таких долгосрочных продаж является обычном делом для трейдеров, которые используют Комплексный анализ Фибоначчи на долгосрочных отрезках. В случае с парой EUR/GBP прибыль составила +1567 пунктов, против возможного убытка в 482, соотношение 1:3 в очередной раз было выдержано.
Внутренние паттерны ретрейсмента, как повторяющиеся ценовые модели, могут сформироваться на любом временном отрезке, вне зависимости от условий ценовых изменений. IP1, IP2 и другие паттерны встречаются как на таймфрейме месяц, так и на краткосрочных временных отрезках. Причем в процентном отношении нет никакой разницы, на каком из таймфреймов паттерн отрабатывает цель более часто: они результативны вне зависимости от периода формирования.
Необходимо учесть, что чем ниже операционный таймфрейм, тем меньший размер прибыли могут дать операции на основании внутренних паттернов ретрейсмента.
В этой связи, оптимальными периодами для использования в работе тех или иных IP являются H1 и H4 для активной торговли, и D, W – для долгосрочных инвестиций, на основании сформированных моделей.
Краткосрочная коррекция на валютной паре USD/CAD, произошедшая после формирования IP2, показана на рисунке 47.
Рисунок 47. Паттерн IP на паре USD/CAD, H1
Краткосрочный нисходящий тренд по USD/CAD закончился формированием паттернов IP1 в IP2 в период 5-8 октября. К концу дня 10 октября цель на уровне 61.8% по USD/CAD была выполнена, прибыль по сделке на основании внутреннего паттерна составила +70 пунктов, против 20 пунктов потенциального убытка.
Паттерны IP1 и IP2 можно отнести к классическим разворотным паттернам технического анализа. Они не указывают на разворот тренда (об этом говорит пробой уровня 61.8), однако формирование данных паттернов говорит о том, что коррекция будет продолжать свое развитие до ключевых уровней ретрейсмента — 50% или 61.8%.
Одними из самых распространенных разворотных моделей, встречающихся на финансовых рынках, являются следующие: однодневный разворот, «Три маленьких индейца», и внутренние паттерны ретрейсмента первого и второго порядка (IP1 и IP2).
Однодневный разворот является моделью резкого изменения вектора направления цены, и его достаточно сложно использовать в торговле, так как идентификация данного разворота затруднена малым количеством времени, в течении которого можно отследить его формирование.
Внутренние паттерны ретрейсмента (IP1 и IP2), а так же модель «Три маленьких индейца», представляют собой самые удачные разворотные модели, которые можно использовать в торговле на экстремумах цены.
Уровни 23.6% и 38.2% принимают активное участие в формировании внутренних паттернов ретрейсмента, однако ценовые движения в коррекциях не ограничиваются тестированием этих двух уровней. Часто можно встретить ситуации, при которых развивающаяся коррекция пробивает и отметку 23.6% и 38.2%. В этой ситуации целью первой коррекционной волны выступает ключевой уровень 50%.