Внутренние паттерны Ретрейсмента
Корректное построение ретрейсмента Фибоначчи, базирующееся на верном выборе временного отрезка тренда, и на отсутствии пробития уровня 61.8% локальными ценовыми коррекциями, влияет не только на точность отработки ценой уровней поддержки и сопротивления. Нужно отметить, что даже в том случае, если ретрейсмент построен неверно (с «пробитого» максимума или минимума) велика вероятность того, что уровни данного инструмента все равно выступят поддержками и сопротивлениями для цены. В этой связи, классические методы построения, описанные в разнообразной литературе, не являются некорректными, и могут быть применимы с точки зрения базовых методов анализа финансового актива.
Озвученные в предыдущей главе правила построения ретрейсмента являются основой для поиска ценовых моделей, которых в своем многообразии формируются в процессе коррекционного ценового движения, глубина которого определяется при помощи ключевых уровней Фибоначчи. Данные модели, с одной стороны, можно отнести к классическим паттернам технического анализа (поскольку, наравне с широко известными моделями имеют в своей основе фактор закономерности ценовых движений, проявляющихся после формирования паттерна). С другой стороны, для определения интересующих нас ценовых моделей необходимо использование корректно построенного ретрейсмента Фибоначчи, так как данные модели требуют уточнения их пропорций, которые можно произвести при помощи уровней Фибоначчи.
На международных финансовых рынках и по сей день можно встретить большое количество классических ценовых паттернов, относящихся к графическому ценовому анализу. Среди них обычно выделяют: паттерны «Голова и Плечи», «флаг», «треугольник», «бриллиант», паттерн «сковорода» и множество других. Формирование данных моделей, и их корректная отработка — нередкое явление для финансовых рынков, однако классический подход к данным моделям не предполагает системное совершение операций, на основании данных паттернов. В этой связи, активное применение данных формаций в трейдинге на финансовых рынках может быть не столь эффективным, так как требует доработки данного подхода.
Вместе с тем, паттерны свойственны не только графическому анализу. Метод торговли на основании повторяющихся ценовых моделей лежит в основании компьютерного анализа (применения индикаторов ТА), волнового анализа и многих других направлений, причем у каждого из них существует свой набор приоритетных паттернов, на которых можно формировать торговые методы.
Классический подход к анализу финансовых рынков при помощи пропорций Фибоначчи содержит в себе знания, позволяющие интерпретировать те или иные ценовые размерности, будь то коррекция или тренд, в качестве моделей, которые можно обозначить как паттерны. Широко известными и активно используемыми в торговле являются ценовые формации, известные так же, как Гармонические Паттерны. Наибольший вклад в развитие данного направления анализа внесли Скот Карней и Ларри Пессавенто, доработавшие и усовершенствовавшие гармоничные паттерны, первые из которых были предложены еще Вильямом Гантом. К одним из самых популярных гармонических паттернов относятся: «паттерн Ганта» (рисунок 34), паттерны «бабочка» (рисунок 35), «летучая мышь» (рисунок 36), «краб» (рисунок 37). Данные формации представляют собой законченные ценовые структуры, с условием сформированного трендового и коррекционного движения. Данные паттерны относятся к разворотным, и при формировании точки D цена может сменить свое направление на противоположное, окончанием которого стала одна из сформированных ценой гармоничных моделей.
Рисунок 34. Паттерн «Гартли»
Рисунок 35. Паттерн «Бабочка»
Рисунок 36. Паттерн «Краб»
Рисунок 37. Паттерн «Летучая мышь»
Формирование и отработку гармонического паттерна можно наблюдать на рисунках 38 и 39. После продолжительного роста пары EUR/USD, была сформирована практически идеальная гармоничная модель, которую можно обозначить как «паттерн Гартли» (точка D немного выше классического Фибо-уровня, но для точки окончания формирования паттерна это допустимо).
Рисунок 38. «Паттерн Гартли» на EUR/USD, H4
Рисунок 39. Отработка медвежьего паттерна «Гартли» на EUR/USD
Гармонические паттерны являются одним из самых распространенных методов анализа и торговли на основании пропорций Фибоначчи, поскольку являются системными и встречаются на финансовых рынках достаточно часто.
Однако у торговли на основании данных моделей есть существенный минус — необходимо ожидать формирования полностью законченного паттерна, с условием достаточно малой погрешности в размахе «крыльев» у моделей. В этой связи, ожидать формирования паттерна можно долгое время, упуская значительные ценовые изменения; нельзя заранее предугадать, будет ли отработана ценой данная модель, или она будет проигнорирована.
Гармоничные модели не являются инструментом Комплексного анализа Фибоначчи, но их можно без труда применять совместно с паттернами, которые предлагаются в КАФ.
Основным отличием паттернов Комплексного анализа от Гармоничных паттернов является то, что они позволяют заглянуть внутрь развивающегося коррекционного движения, и взять прибыль с максимально большего количество свингов. Если после этого произошло формирование общей гармонической модели, то и она может быть воспринята, как ориентир для совершения сделки, с уже накопленной прибылью от торговли внутри ценового коррекционного движения.
Внутренние паттерны коррекции — это основной торговый инструмент Комплексного анализа Фибоначчи. Построение ретрейсмента на различные трендовые отрезки, различные по длительности их формирования, необходимо для того, чтобы появилась возможность определить формирующиеся IP. Причем, если на отрезок тренда нанесен ретрейсмент, то можно наблюдать, что либо паттерны уже есть в процессе формирования коррекции, либо пока нет.
Это облегчает задачу поиска и определения внутренних паттернов как торгового инструмента: формирования того или иного IP можно ожидать на уже построенном на отрезок трендового движения, ретрейсменте. Нет необходимости искать паттерны на истории, и, в сравнении с ценовыми моделями классического ТА, работа на основании внутренних паттернов значительно облегчается. Самым важным условием здесь является корректное построение ретрейсмента.
Внутренние паттерны ретрейсмента условно можно разделить на две группы: паттерны зарождения коррекции и паттерны развития коррекции. В первом случае мы имеем дело с ценовыми моделями, которые формируются на первом этапе ценового разворота, после сформированного экстремума. Эти модели покажут нам, насколько глубоко цена сможет продвинуться в процессе формирования коррекции, а так же предоставят возможности для открытия сделок и выставления защитных ордеров на ключевых уровнях паттерна.
В случае паттернов развития коррекции мы имеем дело с формациями, указывающими на возможность продолжения развития коррекционного движения в том случае, если цена достигла ключевого уровня ретрейсмента. То, как цена движется в коррекции на финансовых активах валютного рынка, указывает на возможность формирования глубоких, структурных коррекций. В сравнении с валютным, товарно-сырьевые и фондовые рынки, наименее структурны в плане коррекционных изменений, поэтому наибольший спектр IP можно встретить именно на рынке Forex.
На данный момент в Комплексном анализе Фибоначчи в качестве торгового инструмента используются пять внутренних паттернов ретрейсмента.