Ретрейсмент Фибоначчи: продолжение
И в комплексном анализе Фибоначчи, и в классических методах исследования рынка посредством инструментов Фибо, существуют собственные правила построения и использования того или иного инструмента. Ретрейсмент Фибоначчи, популярный и известный инструмент технического анализа, может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с другими инструментами технического анализа.
При этом самостоятельное применение ретрейсмента Фибоначчи в качестве единственного инструмента анализа является таким же корректным методом работы, как и применение сразу нескольких инструментов для оценки потенциала ценовых изменений.
Довольно часто начинающие трейдеры, а иногда и люди, потратившие на изучение рынка большое количество времени, стремятся к увеличению методов анализа фин. актива, максимизируя количество тех или иных направлений анализа — индикаторов, волновых моделей, методов графического анализа.
В итоге ценовой график получается настолько перегруженным, в большинстве своем однотипными инструментами анализа, что цена теряется за попытками определить, какой из сигналов будет первостепенным в той или иной ситуации.
Необходимо стараться упростить свой подход к торговле и анализу, определив для себя приоритетный минимум направлений ТА и инструментов, и постараться максимально дистанцироваться от тех знаний и умений, которые к реальной торговле имеют крайне малое отношение.
Самостоятельное применение ретрейсмента Фибоначчи как инструмента, указывающего на уровни поддержки и сопротивления, сводится к следующему: либо при единичном построении инструмента попытаться определить характер ценовых изменений около того или иного ключевого уровня (если он будет соответствовать характеру типовых ценовых изменений, то можно будет с уверенностью приступать к определению возможностей для совершения операций); либо при групповом построении ретрейсмента, обнаружить кластеры поддержки и сопротивления, от которых с большей долей вероятностью цена сможет отскочить, либо полностью развернуться, меняя направление прежнего движения.
В Комплексном анализе Фибоначчи понятию кластер и работе по определению и торговле на основании кластеров, отводится очень много времени. Дело в том, что согласно теории Комплексного анализа Фибоначчи, цена формирует экстремумы, согласуясь с закономерностью расположения областей поддержки/сопротивления, и не может изменить вектор своего движения (проще говоря — развернуться) в «пустом» месте (в ценовой области, не сопровождаемой наличием там уровней поддержки/сопротивления).
Для определения кластеров поддержки и сопротивления в Комплексном анализе применяется групповое построение ретрейсмента Фибоначчи, а так же групповое построение несколько Фибо-инструментов, целью которого, так же как и в первом случае, является поиск экстремальных ценовых зон.
Школа классического графического анализа, использующая инструменты Фибоначчи в качестве инструмента анализа, также содержит в себе методы определения скоплений поддержек и сопротивлений. Одним из самых эффективных является метод поиска «Зон Фибо», предложенный Дерриком Хоббсом и описанный в его книге «Фибоначчи для активных трейдеров» (I). Данный метод не относится к КАФ, однако его использование дает схожие результаты, если речь идет о классической ситуации «тренд-коррекция».
Рисунок 23. Нисходящий тренд на паре USD/JPY, H4
На рисунке 23 представлен пример нисходящего тренда по паре USD/JPY и восходящей коррекции, которая оценена построенным ретрейсментом. Пара растет с 16 апреля, но в условиях нисходящего тренда необходимо ожидать его продолжения. Для оценки ценовых уровней, на которых коррекция может остановиться, и цена продолжит падение, возможно использование группового построения ретрейсмента по методу Хоббса. На рисунке 8 изображен такой подход к анализу.
Рисунок 24. Групповое построение ретрейсмента по методу Хоббса, USD/JPY, H4
Из рисунка 25 видно, что для того, чтобы оценить коррекцию групповым построением, необходимо построить дополнительные ретрейсменты после глубоких восходящих коррекций в составе нисходящего тренда. Причем построение необходимо осуществить с верных вершин свингов, с учетом правила пробития уровня 61.8%.
В таком типе работы с ретрейсментом Фибоначчи основными уровнями являются 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%. Остальные уровни не представляют интереса, так как являются слабыми поддержками сопротивлениями.
Исходя из построенного группового ретрейсмента на рисунке 8, мы видим места, где уровни находятся очень плотно друг к другу. Именно эти области Деррик Хоббс назвал «Зоны Фибо», и именно в этих областях можно ожидать формирования экстремумов цены.
Больший интерес на приведенном рисунке представляют скопления уровней от всех 3 ретрейсментов, и наименьшее значение представляют одиночные уровни. Рисунок 9 демонстрирует тот же график, но с него убраны все лишние единичные уровни.
После удаления с графика уровней, не представляющих интерес для анализа и торговли, осталась только одна «Зона Фибо», которая может послужить областью ценового разворота. Она расположена в ценовой области 81.63-81.73.
Определив верную зону сопротивления, трейдер вправе ожидать того, что при тестировании этой зоны ценой, может сформировать экстремальный максимум. Поэтому разумно открывать сделку на продажу, когда цена достигнет данного кластера сопротивления.
Результат ценовых движений после достижения найденной «Зоны Фибо» по методу Деррика Хоббса, представлен на рисунке 26.
Рисунок 26. Групповое построение ретрейсмента по методу Хоббса, USD/JPY, H4
Рисунок 27. Формирование экстремума на «Зоне Фибо», USD/JPY, H4
На рисунке 27 можно проследить, как вела себя цена после достижения кластера сопротивления. Тренд, после отскока от этой области, был в дальнейшем продолжен. Причем, прежде чем сразу же упасть, цена в период 21-25 апреля выросла и еще раз протестировала определенный кластер сопротивления.
Данный момент необходимо отметить особо, так как многие трейдеры и технические аналитики трактуют повторный возврат цены к области поддержки или сопротивления, как возможность пробития данной преграды. Согласно Комплексному анализу Фибоначчи, если цена повторно достигает уровня поддержки/сопротивления, это является дополнительным сигналом к тому, что цена начнет отрабатывать вариант реализации ценового движения от кластера. Даже при двух повторных ценовых тестированиях области не увеличивается процентная возможность пробития кластера, наоборот, чем большее количество раз цена протестирует кластер, тем сильнее она сможет отскочить от него.
«Фибо-зоны», представленные Дерриком Хоббсом, являются кластерами поддержки и сопротивления, и данный метод может использоваться в работе, наравне с методом поиска кластеров Комплексного анализа Фибоначчи.
Как и «Фибо-зоны», кластеры КАФ могут быть обнаружены при помощи группового построения ретрейсмента Фибоначчи, однако логика построения нескольких инструментов уровней Фибо в КАФ отличается от того же самого построения по методу Хоббса.
В комплексном анализе Фибоначчи построение ретрейсмента производится с учетом сроков развития трендового движения, и с неизменным учетом свойства пробития уровня 61.8%, как квалификатора смены направления тренда.
В классическом техническом анализе тренды делятся, на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Схожая система разделения трендов по продолжительности используется и в КАФ, однако она устанавливает четкие сроки возможных ценовых изменений. Тренды в КАФ делятся на следующие отрезки продолжительности:
Тренд по таймфрейму «Monthly». Самый продолжительный тренд по срокам жизни, обычно используется граница в 12 лет включительно, однако для всех финансовых активов отправной точкой для анализа данного тренда является начало 2002 года. Ранее этой даты ценовые изменения не анализируются.
Тренд по таймфрейму «Weekly». Долгосрочный тренд, находящийся в границах 5 лет. Представляет собой операционный тренд доля долгосрочных трейдеров.
Тренд по таймфрейму «Daily». Среднесрочный тренд, лежащий в границах 2 лет включительно. Самый часто анализируемый таймфрейм в Комплексном анализе Фибоначчи, представляет наибольшее количество информации о перспективах ценовых изменений.
Тренд по таймфрейму «H4». Краткосрочный тренд, обычно развивающийся в пределах 5-6 месяцев. Второй по частоте использования в КАФ для торговли и анализа, после Daily.
Тренд по таймфрейму «H1». Краткосрочный тренд, развивающийся в пределах 2 торговых недель. Данный таймфрейм — последний в списке анализируемых таймфреймов, ниже него Комплексный анализ Фибоначчи не применяется.
Данная система разделения трендов по срокам их продолжительности позволяет более полно оценить большее количество ценовых движений, как долгосрочных, так и краткосрочных. При таком подходе к анализу торговлю можно совершать на длительные отрезки, а так же заниматься дейтрейдингом, и такой комплексный подход позволяет максимизировать прибыль за счет использования в трейдинге моделей старших и младших временных горизонтов.
С практической точки зрения понимание временных рамок трендов укладывается в алгоритм поиска и определения тренда и коррекции на пяти представленных временных интервалах. Данный алгоритм состоит из следующих пунктов:
- Определение временных границ тренда.
- Определение максимального и минимального ценового значения во временных границах, которые были определены в п.1
- Построение ретрейсмента Фибоначчи с учетом правила пробития уровня 61.8%
Согласно первому пункту плана необходимо обратиться к временным условиям формирования того или иного тренда. Нужно понимать, что обозначенные временные рамки не являются строгим правилом. Допустим, тренд по «месяцу» может длиться и 5 и 7 лет, но не должен быть более 12, а точнее, не должен начинаться раньше 2000 года.
Что касается пункта 2, то значения цены max и min определяются для удобства оценки направленности тренда. Восходящий он или нисходящий, всегда легче понять, если между найденными экстремумами провести линию и увидеть, во-первых, вектор движения, а во-вторых, обнаружить коррекцию, которая формируется после экстремума.
Далее на примере пары EUR/USD будет показан алгоритм поиска трендов и построения, для оценки коррекций, пяти ретрейсментов Фибоначчи.