Торговые стратегии, основанные на инструментах Фибоначчи. Деррик Хоббс

Среди множества публикаций и книг, созданных Западными трейдерами и финансовыми аналитиками, на русский язык переведена лишь небольшая часть, и это накладывает определенные ограничения на возможность изучения современных исследований, которые оказываются недоступны для большинства.

Среди таких книг можно выделить работу технического аналитика Деррика Хоббса «Fibonaccifortheactivetrader” (VI). Дерриком Хоббсом была проделана большая работа по формированию методов трейдинга на основании инструментов Фибоначчи: к уже известным и популярным графическим Фибо-моделям, «гармоническим паттернам», Деррик Хоббс добавил собственные торговые стратегии, основанные на анализе Фибоначчи.

В своей работе Деррик Хоббс отталкивался от двух направлений использования инструментов Фибоначчи: поиск «Фибо-зон» (VII), то есть ценовых областей, по достижению которых цена может развернуться, а также формализации стратегий торговли по Фибоначчи, дополняя этот подход фактором системности в принятии решений.

Если Джо ДиНаполи для поиска «согласия» рекомендовал применять уровни Ретрейсмента и Расширения Фибоначчи, то Деррик Хоббс для поиска «Фибо-зон» (которые, по сути, являются синонимом технического «согласия» ДиНаполи) предложил использовать, в дополнении к двум основным инструментам также Проекцию Фибоначчи и Целевые Фибо-уровни. Важной особенностью использования этой большой группы инструментов является то, что каждый технический инструмент строится по собственным правилам и на разные отрезки ценовых изменений, вследствие чего трейдер может проанализировать большее количество свингов, чем при использовании двух инструментов анализа.

Главным фактором в практическом применении инструментов Фибоначчи, согласно исследованиям Деррика Хоббса, является правильное построение того или иного инструмента анализа Фибоначчи. Один из примеров правильного подхода в построении показан на рисунке 16.

Рисунок 16. Схема построения нескольких коррекционных уровней Фибоначчи (справедливо также и для нисходящего тренда).

На Рисунке 16 показан пример грамотного выбора свингов для построения Ретрейсмента Фибоначчи. В восходящем тренде уровни строятся из минимума в максимум, и на рисунке показано, что правильными точками отсчета для построения Ретрейсмента являются min1 и min4, тогда как min2 и min3 не удовлетворяют построению инструмента, и в случае, если Ретрейсмент будет растянут именно от этих экстремумов, он не будет работать должным образом.

Условие грамотного построения инструментов группы Фибоначчи являются залогом правильного технического анализа. Многие из наблюдений Деррика Хоббса были развиты в Комплексном анализе Фибоначчи до уровня сформулированных принципов, которые необходимо неукоснительно соблюдать для достижения наилучших результатов.

Заслугой Деррика Хоббса является также и то, что он сумел объединить поиск экстремальных ценовых областей с целью торговли на основании них, со стратегиями Фибоначчи, некоторые из которых («Атака Акулы», «Воздушные ямы») нашли свое применение в Комплексном анализе Фибоначчи и подробно описаны в этой книге.

Заключение

Трейдеры и технические аналитики, которые были представлены в этой главе, внесли значительный вклад в развитие графического анализа Фибоначчи. Изначально являющееся следствием Волновой Теории Эллиотта и применявшееся неотделимо от волновых структур и их оценки, направление анализа Фибоначчи в настоящее время является полноценным самостоятельным направлением технического анализа.

Помимо представленных выше специалистов в области мировых финансовых рынков, значительные открытия и выдающиеся исследования производили и другие трейдеры и аналитики, среди которых Кэролин Бороден, развившая методологию временных инструментов Фибоначчи; Роберт Майнер, автор уникального программного обеспечения для трейдеров, использующих инструменты Фибоначчи; Скот Карней, дополнивший классические паттерны Пессавенто уникальными моделями, и развивший направление «Гармоничного анализа», которое на данный момент является ответвлением графического анализа Фибоначчи, и многие другие.

На основании опыта всех этих людей, а также специфики ценовых изменений на современном валютном рынке, было сформировано общее направление Фибо-анализа: Комплексный анализ Фибоначчи, вобравший в себя наилучшие достижения прежних лет. Помимо этого, КАФ был дополнен собственными методиками и условиями трейдинга на основании инструментов Фибоначчи, вследствие чего появился уникальный инструмент анализа ценовых изменений на финансовых рынках, равных которому в настоящее время попросту нет.