Технические особенности валютных пар USD/CAD

Одной из самых зависимых от влияния сопредельных финансовых рынков валютной парой рынка Forex является USD/CAD. Ценовые движения на этой паре обусловлены сильным влиянием изменений цены на нефть ввиду того, что Канада является одним из крупнейших экспортеров «черного золота», а США – одними из ведущих импортеров. Поэтому рост или падение цен на нефть вызывают сильные динамичные изменения цены по паре USD/CAD, и данное влияние необходимо использовать при активной торговле по канадскому доллару на рынке Forex.

Сама по себе пара USD/CAD не отличается сильной волатильностью, среднедневной диапазон ценовых изменений оставляет около 70 пунктов, что является довольно скромным результатом. Многие розничные трейдеры используют эту пару (ровно, как и тесно связанный с нею кросс-курс CAD/JPY) для долгосрочных сделок, с целью длительного удержания USD/CAD. Такой подход может принести значительную прибыль особенно с учетом того, что самые явные технические модели и паттерны формируются на USD/CAD на долгосрочных временных отрезках.

Рисунок 203. Ценовые изменения на USD/CAD в период с 2000 по 2012 год, Monthly

На рисунке 203 представлен долгосрочный график пары USD/CAD, из которого видно, что с начала 2000 года по конец 2012 канадский доллар укреплялся по отношению к американскому. Исключение составил лишь 2008 год, когда пара попыталась восстановиться, и выросла до уровня 1.3 (50% Ретрейсмента от падения 2000-2008 гг.). Однако затем цена снова вернулась в нисходящий тренд и на данный момент находится около исторических минимумов.

Технические особенности пары USD/CAD достаточно стандартны: уровень 50% для нее является ключевым (точно, как и для EUR/USD), причем коррекции, зачастую, не отличаются структурностью. Большое количество коррекций, оканчивающихся на уровне 50%, и вовсе происходит без формирования IP, что делает торговлю по USD/CAD несколько затруднительной. Наибольшее количество точных IP формируется на USD/CAD на старших таймфреймах, от Daily и выше.

Временные инструменты Фибо работают на USD/CAD с высокой точностью, исключение составляет только Временное расширение, показатели техничности которого не удовлетворительны. Временные уровни на USD/CAD точно указывают на период ценовых разворотов, поэтому применение этого инструмента на канадском долларе оправдано.

Если взглянуть на эту картину с позиции КАФ, то на графике Montly (рисунок 10) явно прослеживается паттерн IP3.1. Долгосрочные модели Комплексного анализа указывают на перспективу роста пары USD/CAD, с целями на уровнях 1.1680 и 1.33, при этом риск ограничен только лишь тем, что пара может переписать исторические минимумы на уровне 0.9057 (10 фигур ниже нынешних ценовых уровней, на которых торгуется пара).

Однако глобальный рост USD/CAD возможен только в случаях достаточного фундаментального воздействия. Одной из перспектив такого воздействия является долгосрочное падение цен на нефть, которое приведет к удешевлению канадского доллара, и, как следствие, к росту пары USD/CAD.

Сильная зависимость USD/CAD от цен на нефть – это не просто глобальный показатель перспектив ценовых движений. В случае краткосрочной торговли на этой валютной паре, внутренние колебания нефти необходимо принимать во внимание. Фильтрация сигналов USD/CAD через цены на нефть позволяет в значительной степени сократить количество ложных сигналов, которые могут привести к убыткам (в т.ч. значительным, особенно в свете того, что торговля на USD/CAD может быть значительнее по объёмам, на фоне низкой волатильности пары).

Рисунок 204. Валютная пара USD/CAD, Daily

На рисунке 204 можно проследить за тем, как пара USD/CAD изменялась с мая 2012 года на фоне укрепления нефти (рисунок 205) вплоть до сентября курс валюты дешевел, и после началось формирование коррекции, в процессе развития которой сформировался классический паттерн IP3, указывающий на возможность продолжения роста USD/CAD.

Рисунок 205. Изменение цен на нефть марки WTI, Daily

Графическую ситуацию, обратную к USD/CAD, можно наблюдать на нефти марки WTI, график ценовых изменений которой представлен на рисунке 205. В период с мая по сентябрь на нефти наблюдался восходящий тренд, после чего цена резко упала в коррекции, и на данный момент движется в боковом ценовом коридоре.

На графиках USD/CAD и WTI ярко выделяется последний ценовой отрезок уходящего 2012 года: и на паре рынка Forex и на сырье наблюдается рост, что при нормальном рынке не допустимо, ввиду зеркальной корреляции этих активов. Эту ситуацию можно обозначить, как «конвергенция», или же ценовое схождение, но обнаруженное не на осцилляторе технического анализа, а на двух тесно связанных активах. Ввиду того, что товарно-сырьевые и фондовые рынки являются первичными площадками к рынку Forex, изменения цен на нефть будут диктовать дальнейшую динамику движения пары USD/CAD. Для того, что бы она продолжила рост до цели 61.8% (рисунок 204), необходимо достижение нефтью ключевых уровней сопротивления, и продолжение движения в развивающемся нисходящем тренде.

Однако краткосрочно более вероятная следующая ситуация: нефть продолжит укрепляться и дойдет до ключевого уровня IP2 – 61.8% (ценовая отметка 94 доллара за баррель). На этом фоне можно ожидать всплеска волатильности по паре USD/CAD, которая локально может упасть в цене.