Каналы Дончиана, их применение в дейтрейдинге часть 3

У сигнала «Разворот на канале» достаточно часто встречается разновидность, частный случай, который, так же, как и основной сигнал, представляет собой ориентир для ценового разворота. Пример типового сигнала представлен на рисунке 184

Рисунок 184. Частный случай паттерна «Разворот на канале», AUD/USD, H1

Данный паттерн так же является классическим разворотом на канале, однако цена при его формировании ведет себя иначе, нежели в основном варианте данной модели.

После пробоя границы канала и возврате внутрь канала, цена снова должна протестировать ранее пробитую границу. Для паттерна «Разворот на канале» это тестирование должно произойти так: тень свечи (одной или нескольких) должна преодолеть канал, а цена закрытия должна остаться в канале.

В частном случае данной модели, свеча, при повторном тестировании границы канала, может пробить её (цена закрытия выходит за пределы канала). Согласно классической модели, решение здесь не принимается, т.к., нет условий закрытия свечи внутри канала.

Однако, если следующая свеча, после пробоя канала предыдущей, возвращается в канал, формируя подобие модели «рельсы», при котором свечи практически идентичны по размерам тел/теней, формируется частный случай паттерна «Разворот на канале», который так же говорит о том, что цена развернется и проследует к противоположной границе канала. На рисунке 184 сформировался частный случай модели, в т.ч. имела место свечная модель «бычье поглощение», и после этого цена начала бурно расти, в итоге достигнув и пробив верхнюю границу канала.

Метод «наложения» достаточно часто используется в свечном анализе. Если представить, что свечой, вернувшейся в канал после пробоя канала, мы перекроем пробившую канал свечу, то в итоге останется одна свеча с длинной нижней тенью, а тело будет сформировано внутри канала. А это есть не что иное, как классический «разворот на канале».
Еще один пример частного случая «Разворота на канале» показан на рисунке 185.

Рисунок 185. Частный случай паттерна «Разворот на канале», GBP/USD, H1

Паттерн на рисунке 185 формировался следующим образом: цена пробивает верхнюю границу канала и в течение дня 4 октября движется вверх. После этого, во второй половине дня 5 октября цена повторно пробивает канал (цена закрытия белой свечи выше границы канала Дончиана), но следующая медвежья свеча возвращается в канал и цена закрытия оказывается внутри диапазона. После формирования сигнала цена начинает резко двигаться в сторону нижней границы канала, и пробивает её, развивая ценовое движение.

Так же можно обнаружить, что рост 4 октября на рисунке 185 произошел не на пустом месте: в основании роста 3 октября сформировался классический бычий «Разворот на канале».

Применение паттерна «Разворот на канале», как самостоятельного инструмента, основы торговой системы, имеет ряд недостатков, основным из которых является то, что модель формируется на финансовых рынках в большом количестве, однако движений, сопряженных со значительными ценовыми изменениями после формирования паттерна, бывает немного. В этой связи необходим выбор наиболее приемлемых областей, где «Разворот на канале» может сформироваться.

В начале главы уже отмечалось, что данный паттерн является отличной возможностью работы, совместно с моделями Комплексного анализа Фибоначчи: кластерами и внутренний паттернами ретрейсмента. Формирование «Разворота на канале» именно в экстремальных областях, отмеченных ключевыми уровнями или же скоплениями уровней поддержки/сопротивления, позволяет максимально прибыльно оперировать паттерном. Далее на примерах будет показано, как формирование паттерна в ключевых точках рынка может применяться в трейдинге.

Рисунок 186. Ретрейсмент Фибоначчи + Каналы Дончиана, EUR/USD, M30

Первый пример совместного использования паттерна «Разворот на канале» и инструментов Фибоначчи показан на рисунке 186.

Можно заметить, что цена, начиная с 7 ноября, падала, и смогла остановиться только 8 ноября, когда в основании падения был сформирован паттерн «Разворот на канале».

Принимать решение о входе в рынок прямо по формированию паттерна не рекомендуется: лучше немного подождать и оценить, что будет делать цена, с учетом факторов возможной отработки модели.

На рисунке видно, что после появления паттерна «Разворот на канале» произошло формирование коррекции, и первого внутреннего паттерна ретрейсмента, отмеченного L1 на уровне 23.6% и L2 на уровне 8.8%.

Этот IP с учетом паттерна «Разворот на канале» указал на возможность роста и стал основой для открытия длинных позиций по EUR/USD с целью на уровне 50% (уровень цели по IP1).

Цена выросла на 50 пунктов от уровня 8.8% и достигла первого ключевого уровня 38.2%. Уровень take-profit от покупок EUR/USD был установлен на отметке 50%, однако покупки пришлось закрыть раньше, не дожидаясь ключевого уровня по причине того, что на уровне 38.2% произошло формирование частного случая паттерна «Разворот на канале», который указал на то, что локально цена не сможет достичь уровня 50% и может упасть, что и произошло.

Возлагать надежды на формирование IP2, с учетом того, что цена протестировала 38.2%, и подошла к 14.5%, не было причин, поскольку на уровне 14.5% канал Дончиана не сформировал условия к открытию покупок. В дальнейшем, цена пробила и его и уровень 0%, продолжая развивать нисходящий тренд.

Рисунок 187. «Разворот на канале» на ключевом уровне IP, USD/JPY, H1

На рисунке 187 «Разворот на канале» подтвердил то, что цена, достигнув уровня 14.5%, по формированию IP2, сможет развернуться и в итоге достигнуть цели на уровне 61.8%.

В данном случае паттерн стал дополнением к IP и уточнил область открытия позиции: одна сделка на покупку могла быть совершена от уровня 14.5% пор IP2, а еще одна – по формированию на уровне 14.5% паттерна «Разворот на канале».

Рисунок 188. Паттерн «разворот на канале» + кластеры поддержки, NZD/USD, H4

На рисунке 188 кластеры поддержки на новозеландском долларе, найденные при помощи ретрейсмента, расширения и проекции Фибоначчи были дополнены формированием паттернов «Разворот на канале». В первом случае паттерн сформировался на более слабом кластере (уровень 50% для NZD редко выступает в качестве ключевого), и цена, после разворота от нижней границы канала, достигла верхней границы, но не пробила её. Прибыль от покупок цены по паттерну на кластере составила +57 пунктов.

Второй «Разворот» сформировался на более серьезном кластере поддержки, причем цена после повторного тестирования границы не сразу начала рост: длинная тень следующей свечи «убила» покупки тех, кто поставил слишком близко ордер stop-loss, а только потом начала мощное восходящее движение, пробившее верхнюю границу канала.

На рисунке 14 паттерн «Разворот на канале» подтвердил намерения цены в процессе формирования IP2, от четырёхчасового тренда. В области пролегания уровня 38.2% цена сформировала частный случай паттерна «Разворот на канале», подтвердив его еще одним проколом границы тенью свечи. Далее движение развивалось до уровня 14.5%, но пробило его и ушло выше 8.8%. В данном случае о том, что IP2 не будет сломан и цена пойдет на уровень 61.8% сказал очередной паттерн «Разворота», сформировавшийся в области уровня 8.8%.

Следствием того, что и L1 и L2 были подтверждены паттернами, стало то, что цена повела себя очень послушно: сформировав IP2 она, спустя некоторое время, достигла уровня 61.8%, целевого для сформированного внутреннего паттерна. В этом примере паттерн «Разворот на канале» помог сориентироваться в том, будет или нет ценовой разворот у ключевых уровней внутреннего паттерна, а так же в том, что, не дожидаясь формирования IP2 можно открывать сделки, торгуя «внутри» внутреннего паттерна.

Рисунок 189. «Разворот на канале» на ключевых уровнях IP2, GBP/JPY, H1

Пример на рисунке 189 так же отображает подход к анализу мест появления паттерна «Разворота» на ключевых уровнях. Для того, что бы обнаружить данный паттерн как дополнение к Комплексному анализу, необходимо исследовать таймфрейм «-1». Это значит, что если ретрейсмент построен на четырехчасовой тренд, то паттерн «Разворот на канале» необходимо искать на таймфрейме H1. А если, к примеру, цена подошла к кластеру дневного тренда, то возможность формирования «Разворота» по каналам Дончиана необходимо идентифицировать на таймфрейме H4. Спускаясь на один таймфрейм ниже, увеличивается возможность визуального определения «Разворота на канале».