Торговые системы: Стратегия «Атака Акулы»
Еще одна стратегия, предложенная Дерриком Хоббсом, является одной из самых точных методик торговли на валютном рынке, и заслуженно используется в КАФ. Она отталкивается от психологии торговцев на рынке, и учитывает ситуации, когда они ошибаются. В таких ситуациях грамотный трейдер просто обязан наказать псевдо-технических трейдеров, учитывающих классику ТА, но не учитывающих эволюцию рынков.
Рисунок 165. Продажи EUR/USD после пробоя области поддержки, Daily
На рисунке 165 показана классическая торговая ситуация. Чаще всего к ней прибегают начинающие, предпочитающие открывать сделки в уже сформированном направленном движении, либо те, кто переносит классические принципы трендовых рынков на Forex.
После длительного падения пара EUR /USD сформировала локальный минимум 1 июня, и вернулась к нему только 6 июля. В течение двух следующих дней пара закрепилась ниже области поддержки, сформированной локальным минимумом, и наметилось продолжение нисходящей тенденции. В данной ситуации «планктон», а именно так мы называем большую часть трейдеров, будет стараться продать актив, надеясь на еще один рывок ниже, и не видя, что движение подходит к своему логическому концу.
Рисунок 166. Ценовой разворот EUR/USD, Daily
На рисунке 166 можно наблюдать, что цена некоторое время движется в сторону пробоя области поддержки, но очень скоро изменяет направление и тренд меняется на противоположный. Те, кто открывали продажи на пробитии поддержки, могли заработать; совсем не обязательно, что бы сделки принесли убыток (но при «пересиживании» убытки были бы огромны).
Однако гораздо интереснее открывать сделки не в направлении оканчивающегося движения, а с взглядом в будущее, с учетом возможностей ценового разворота. Одну из таких возможностей, точнее метод её обнаружения, предложил Д. Хоббс. Для этих целей необходимо использование Проекции Фибоначчи.
Для использования данной тактики необходимо, что бы проекция была построена на последнюю коррекцию завершающегося направленного ценового движения. На рисунках 11 и 12 видно, что цена должна зайти в область между уровнями 127.2% и 161.8%. Чаще всего разворот происходит в середине данной области, но не редки случаи, когда точка разворота смещена относительно центра.
В случае открытия позиции из области уровней 127.2% и 161.8% ордер stop-loss необходимо установить за уровнем 161.8%, а уровень прибыли по сделки необходимо выставить следующим образом: нужно построить еще одну Проекцию, но уже на последний отрезок тренда (II-Проекция КАФ). Прибыль фиксируется на уровне 127.2%.
Рисунок 167. Схема «Атаки акулы», бычья модель
Рисунок 168. Схема «Атаки акулы», медвежья модель
Если еще раз взглянуть на Рисунок 166, но уже под углом «Атаки акулы», то получается следующее.
Рисунок 169. «Атака Акулы», EUR/USD, Daily
На рисунке 169 видно, что цена, достигнув области Проекции, развернулась и начала расти, протестировав уровень 127.2%, на котором был выставлен ордер take-profit. Потенциальный риск от покупок составил 124 пункта. Прибыль от операции – 757 пунктов. Соотношение прибыль к риску – 1:6, что является абсолютным рекордом для паттернов разворотного типа (включая паттерны КАФ).
Рисунок 170. Две «Атаки акулы» на паре GBP/USD, Daily
На рисунке 170 показана интересная ситуация, когда на валютной паре подряд формируются стразу две «Атаки акулы». Первая отмечена, как «buy1»:
-цена достигла уровня 127.2%(buy1). Открывается покупка GBP/USD, стоп-лосс ниже 161.8%
-цена достигла уровня 127.2%(TP1), построенные по последнему отрезку падения. Прибыль составила 171 пункт.
Далее формируется еще один, более мощный паттерн «Атака акулы», отмеченный, как «buy2»:
-цена достигла уровня 127.2%(buy2). Открывается еще одна покупка GBP/USD с тем же условием выставления стоп-лосса.
-цена достигла уровня 127.2%(TP2). Прибыль составила 243 пункта.
Итого, за месяц торговли на паре GBP/USD по стратегии «Атака акулы», прибыль составила бы суммарно 414 пунктов! И это только при использовании одного таймфрейма – Дневного. Такие ситуации могут появляться абсолютно на любом временном отрезке.
Рисунок 171. «Атака акулы», AUD/USD, H1
На рисунке 171 показан пример краткосрочной медвежьей стратегии в «Атаке акулы». Новый максимум на AUD/USD попал в область уровней 127.2% и 161.8%, развернулся и через 2 дня достиг цели на уровне 127.2% от II-проекции Фибоначчи.